Buenas,
El problema lo tienes en que aunque añadas las tablas al modelo de datos no lo estás utilizando, por tanto son tablas independientes y no lo reconoce el slicer.
En la tabla dinámica "Delegaciones" usas el campo "CodigoEmpresa" de dicha tabla, debes usar el campo "CodigoEmpresa" de la tabla dinámica "Empresas", debe ser el mismo campo para que el slicer funcione correctamente en todas las tablas dinámicas.
Adjunto el archivo donde el slicer funciona en las tres primeras tablas dinámicas, espero haberme explicado bien.
